肯尼斯•格里芬:与西蒙斯齐名的程序化交易天

时间:2017-11-15 11:43

肯尼斯•格里芬:与西蒙斯齐名的程序化交易天


肯尼斯•格里芬(Kenneth C. Griffin)

对冲基金界最年轻的基金经理。22岁,创办美国城堡投资集团(Citadel Investment Group)。目前城堡投资拥有近300亿美元资产,是全球最大且最成功的对冲基金之一。在美国,存在超过20年的对冲基金比例不足3%,而城堡投资就是其中之一。格里芬多次被评选为“年度最赚钱十大对冲基金经理”,并凭借数十亿美元的身价闯进全美富豪榜前100名。另外他还是世界上最活跃的10位艺术品卖家之一。


大学期间就发了2只基金


出生在美国佛罗里达州的格里芬,父亲曾是通用电气的项目经理,而他的母亲则经常带着他去当地的一家电脑商店,他在那里向销售人员学习,一待便是几个小时,他很快就成长为一名电脑高手。但是在电脑领域颇有天赋的格里芬没有追寻盖茨、乔布斯的道路往IT方向发展。1986年,刚刚年满18岁的格里芬偶然在《福布斯》杂志上读到一篇文章,从此对投资产生浓厚兴趣。

在哈佛大学就读期间,格里芬便发起了2只基金,号召哈佛的学生把钱给他进行投资,另外又从亲戚朋友那里借了20多万美元,建立了自己的一个可转换债套利组合,并用自己编写的程序取得了不俗的收益。


毕业后,创办投资界的“城堡”


格里芬从哈佛获得经济学学位后,引起了一个叫佛兰克•梅耶尔Frank C. Meyer的人注意,梅耶尔正是格兰伍德资本公司的创始人。他不仅聘用了格里芬,还破例将100万美元交由格里芬自主管理。而格里芬也不负众望,他通过程序交易使得这笔资金在一年之后获得70%的投资回报。


1990年11月,刚满22岁的格里芬筹集420万美元建立了自己的基金公司——Citadel(城堡投资集团)。Citadel,取该词“动荡时期的魄力”之义,寓意基金即便在市场动荡的情况下也能保持强大实力。自成立之日起,城堡投资集团就表现突出,2008年前,城堡投资集团只有一年出现过亏损,平均年回报率高达30%。尽管在2008年金融危机遭遇巨大损失,但其很快收复失地,2009年整体上涨60%左右。


如今,Citadel已经在芝加哥、纽约、伦敦、中国香港地区、旧金山、波士顿、达拉斯、格林尼治、休斯敦、多伦多等多个国家和地区建立了办事处,雇员超过1400名。最为厉害的是,美联储主席伯南克在退休之后,也加入了Citadel,做了一个高级顾问。


什么样的交易员才可以进城堡投资?


想要进入城堡投资这样的对冲基金成为一名量化交易员吗?来看看他们的招聘要求吧。

首先你必须是一个天生的程序员,具备娴熟的计算机技能,了解核心优化和系统结构,并享受在快节奏的环境中工作。

必须具有本科以上学历。


必须对下列事情感兴趣:

开发核心交易架构

设计低延迟高频的交易系统

优化大量的并行计算平台。


必须具备下列能力:

接受过计算机科学、计算机工程以及相关专业的高级训练

具备丰富的编程经验和设计技能,会熟练运用编程语言,包括C,C++以及Java

具备数据结构与算法的专业知识

有能力用清晰简洁的方式就复杂的想法进行沟通

可以在复杂、快速以及高技术性的环境里迅速成长


额外加分项:

脚本语言(如Linux shell, Python, Perl)

分析软件(如Matlab)

FPGA开发以及高速运算

NoSQL数据库

使用MapReduce进行分布式计算

多线程编程

网络程式设计

在Citadel工作的量化交易程序员需要负责的工作包括设计、建立以及优化自动交易平台。程序员们会和研究团队、模拟团队以及及时交易团队合作。


坚实强大的“城堡”也有缺陷


但是,再坚实强大的“城堡”也有缺陷。肯尼斯是一个成功的投资者,却算不上一个优秀的管理者。至少在Citadel的员工看来,格里芬并不是一个好的管理者。尽管Citadel的待遇十分优厚,但人员流动依然频繁。有人把Citadel戏称为“芝加哥的旋转门”。在2002至2007年的5年时间里,Citadel至少流失了15名高级经理,其中不乏与格里芬一起创业的人。


“Citadel有时像一个血汗工厂。”一位曾在公司任职的员工说道,“格里芬支付给有天赋的交易员的是巨大的财富,但他并没有在留住员工上做什么努力。比如,肯尼斯会连续两年付给一位明星交易员500万美元的年薪,可一旦聘用合同到期,他们通常都会掉头走人。他们并不觉得自己的价值受到了尊重。”


投资理念:不关心基本面